Breakdown of Укажите, пожалуйста, дорогу к вокзалу.
Questions & Answers about Укажите, пожалуйста, дорогу к вокзалу.
Пожалуйста (“please”) is an interjection or parenthetical in this sentence. Parentheticals are set off by commas in Russian. You could also place it at the very beginning or end of the sentence without commas:
• Пожалуйста, укажите дорогу к вокзалу.
• Укажите дорогу к вокзалу, пожалуйста.
All three versions are correct; commas simply mark пожалуйста as an aside.